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选择“工具”-“Internet选项”
首先，你的代理端口是否正确？在IE的代理服务器栏填的是代理服务器地址，后面的端口一般应该是1080，直接用IP地址是指打开IE浏览时在地址栏输的，如http://www.sina.com.cn就用http://202.108.37.40（当然这个地址不是固定的）。
另外，不需要设置高级的Socks设置，只要在局域网的代理服务器栏填好Socks5服务器的地址和端口就行了。
微软IE设置代理
1：菜单选择“工具”，选“Internet选项(O)”。
2：选“连接”，单击“设置(S)...”--如果你是局域网的请选“局域网设置”e68a84e799bee5baa6e997aee7ad94336
3：在“代理服务器”组，把“对此连接使用代理服务器”打钩，然后填上HTTP的地址和端口。
4：如果有更齐全的代理数据，如SOCK及FTP等，可单击“高级(C)...”，分别填入对应的代理数据。（这项一般不填）
5：确定就OK了。
我就是不太清楚那个软件是做什么的，不把他下下来代理就不能用吗？ 用于自己不能代理的软件上
ADSL代理服务器的设置方法
1、在桌面上用鼠标右键单击‘Internet Explorer’图标，并选择‘属性’。
2、单击‘连接’标签。
3、选中使用的连接，如：‘我的连接’，单击‘设置’按钮。
4、单击‘鼠标左键’，选择‘使用代理服务器’的选项，单击‘确定’按钮。
5、单击‘确定’按钮。
LAN局域网用户代理服务器设置方法
1、在桌面上用鼠标右键单击‘Internet Explorer图标’，并选择‘属性’。
2、单击‘连接’标签。
3、单击‘局域网设置’按钮。
4、单击‘鼠标左键’，去掉‘使用代理服务器’的选项，单击‘确定’按钮。
5、单击‘确定’按钮。
Modem拨号代理服务器设置方法
Internet Exploer 4.01
IE4.01：菜单栏“查看”-下拉菜单“Internet选项”-选项卡e799bee5baa6e4b893e5b19e364“连接”-在“代理服务器”一栏选中“通过代理服务器访问Internet”，输入代理服务器地址和端口号。-确定
IE 5.0：菜单栏“工具”-下拉菜单“Internet选项”-选项卡“连接”-在“拨号设置”中选中您目前使用的连接，然后点击右侧的“设置”-在中间的“代理服务器”栏选中“使用代理服务器”-在“地址”和“端口”栏输入代理服务器-确定-确定。